保险公司的最优投资和再保险策略
On the optimum investment of the insurance company and its reinsurance strategies
云南民族大学学报:自然科学版,2015,24(6):492-495

雷丹 LD

摘要


基于扩散模型,研究了保险公司的最优投资和再保险策略.运用随机最优控制理论,建立了目标函数为保险公司财富期望效用最大的HJB方程并求解.最后还对得到的解进行数值模拟,分析了各个参数对最优策略的影响. This paper uses the diffusion model to study the insurance company′s optimum investment and reinsurance strategies. It uses the stochastic optimal control theory to establish an HJB equation with a consideration of the objective function as the maximum of the expected utility of wealth. Finally, it numerically solves the equation and analyzes the impacts of the relevant parameters on the optimal strategies.

参考



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